22:38 Рыночный профиль ч.3 | |
Нейтральный деньДинамикаКогда на рынке образуется «нейтральный день», это означает, что в своей оценке стоимости торгуемого актива крупные покупатели и продавцы находятся не далеко друг от друга. Когда они имеют похожие взгляды на стоимость, рынок находится в балансе, цена в процессе аукциона движется то вверх, то вниз. В течении «нейтрального дня» на рынке представлены и покупатели и продавцы больших таймфреймов (если была бы активна только одна сторона, произошла бы разбалансировка и мог бы случиться «трендовый день» или «нормальное отклонение нормального дня»). Важно иметь ввиду, что в то время как крупные покупатели и продавцы могут быть близки в своей оценке ситуации, они редко договариваются между собой по цене, так же, как и производитель автомобилей редко соглашается дать розничным покупателям оптовые цены. Таким образом, крупные участники аукциона торгуют не друг с другом, а с биржевыми посредниками (локалс) СтруктураВ «нейтральный день» значение ширины начального баланса находится где-то между «трендовым» и «нормальным днем». Она не настолько мала, чтобы ее можно было легко пробить, и не настолько велика, чтобы удержать экстремальные точки дня (пункт 1 на рисунке 2-9). Основной особенностью «нейтрального дня» является тот факт, что на рынке активны как крупные покупатели, так и крупные продавцы, о чем свидетельствует расширение диапазона в обе стороны от начального баланса (пункты 2 и 3 рис. 2-9). Это указывает на то, что рынок находится в равновесии (пункт 4 рис. 2-9) для всех участвующих таймфреймов. Существуют два типа «нейтрального дня»: «центральный нейтральный день» и «экстремальный нейтральный день«. Цена закрытия в «центральный нейтральный день» находится в середине его торгового диапазона, что свидетельствует об отсутствии уверенности у участников и равновесии между крупными покупателями и продавцами. Цена закрытия в «экстремальный нейтральный день» находится либо в самой высокой, либо в самой низкой точке торгового диапазона за этот день, что свидетельствует о гипотетической «победе» за контроль над этим днем одного из крупных участников, покупателя или продавца. Если день закрылся на верхней точке диапазона «нейтрального дня», то крупный покупатель показал большую уверенность в направлении движения. И наоборот, если цена закрытия находится в нижней точке торгового диапазона, то большую уверенность продемонстрировал крупный продавец. Резюме по типам дняНа Рисунке 2-10 изображен график, на котором по горизонтальной оси отложены типы дня, а по вертикальной оси – степень убежденности участников рынка в направлении, которое демонстрирует этот день. В результате получилась восходящая прямая линия от низшей степени убежденности к высочайшей; от Нетрендового дня к Трендовому дню соответственно. Еще раз повторим, что ярлыки, которые мы присвоили дням в виде типов, не «высечены в камне», а использованы лишь для понимания целей. Но, что является очевидным, так это то, что раннее, в самом начале торговой сессии отслеживание убежденности участников рынка в направлении позволяет трейдеру быстро понять и представить визуально, как этот день будет развиваться Итак, теперь вы знаете базовые понятия и возможности Рыночного Профиля. Подобно Дэвиду, начинающему пианисту, вы изучили основы для дальнейшего совершенствования, однако еще много чего предстоит узнать. В следующих разделах концепции, которые вы усвоили на начальной стадии, послужат основой для понимания рынка, подобно тому, как скрипичный ключ и ноты являются основой для понимания музыки Помните о том, что важно активно внедрять и переносить свои новые знания в практику работы на рынке. Не откладывайте в «долгий ящик» факты, которые вы узнали на этом начальном этапе, не говорите «это все понятно, что дальше?» Понимание процесса – это растянутый во времени синтез, каждый этап которого исходит из предыдущего. Попытка стать трейдером-экспертом без преемственного освоения ступеней одну за другой подобно тому, как если кто-то пытается сложить «пазл» из кусочков одного цвета. Держите во внимании полную картину. рис 2-9 рис 2-10 Глава 3 — Продвинутый новичокКогда Девид достиг стадии продвинутого новичка, он мог полностью сыграть несколько простых композиций. Затем его инструктор дал ему новую композицию в другой тональности, объяснив, что некоторые ноты повышенные и должна играться на черных клавишах. Когда Девид попробовал сыграть ее, он был полностью разочарован и воскликнул: «Эта песня не играется». Он играл каждую ноту, как она была написана, так, как он научился,
будучи новичком. Инструктор спокойно объяснил, что любая тональность,
отличная от С, должна играться по-другому Очень легко начать мыслить линейно, особенно при изучении большого количества новой информации. Нередко можно услышать от трейдера-новичка, практикующего Рыночный Профиль, что Профиль не работает. Но нет ничего общего с тем, что Профиль работает или не работает. Это всего лишь способ оценки информации, сгенерированной рынком – способ организации данных, как ноты в музыке. А вот что действительно не работает, так это способность трейдера объективно увидеть «большую картину» и понять, что всё это – серия фактов, возникших при определенных обстоятельствах. И только когда все эти обстоятельства учтены и связаны вместе, и видна вся картина происходящего, вот тогда может получиться хороший трейд. Построение КаркасаВ данном разделе мы начнет строительство на базе фундамента, установленного в предыдущей главе. Вы изучите много широких понятий, которые будут служить инструментом в построении каркаса для понимания рынка через Рыночный Профиль Большая Картина: Рыночная структура, Логика торговли и Время«Большая Картина» состоит из трех обширных категорий информации: рыночная структура, логика торговли и время. Как новичок вы теперь знаете азы рыночной структуры – наиболее понятной информации, предлагаемой Рыночным Профилем в уникальной структуре колоколообразной кривой. Если коротко, то эта структура выражается через TPO и получасовые рыночные торги. В течение дня рынок начинает строить один из типов дня через расширения диапазона, хвосты и т.д. Мы может видеть, измерить и назвать физически аспекты Профиля. К концу дня структура показывает не только, что случилось, но и когда это случилось и кто принимал в этом участие. Коротко, рыночная структура дает нам видимые доказательства действий и поведения участников рынка. В данной секции эти структурные доказательства будут построены и увязаны со временем и логикой торговли. Время является регулятором рынка. В самом широком смысле, время устанавливает ряд ограничений в дневной торговле, накладывая определенный каркас, например, количество часов от открытия до закрытия. Для многих трейдеров время – это просто звонок о закрытии сессии, и они не учитывают влияние времени на цену и возможности. Без учета времени невозможно судить о стоимости, и трейдинг превращается в игру 50/50 угадать, куда пойдет цена. Время также регулирует возможности. Возьмем пример из повседневной жизни. Вы пришли в магазин купить лыжи. Вы достаточно долго изучали цены, чтобы иметь представлении о том, сколько лыжи должны в среднем стоить. Вам не нужны лыжи прямо сейчас и вы готовы подождать, чтобы купить их подешевле – вы покупатель на долгий период. Вы знаете, что после окончания зимнего сезона, многие магазины начну распродавать товар и цены временно упадут. Вы также знаете, что этот период не продлится долго – время регулирует возможности. Магазины не могут позволить себе продавать товар по заниженным ценам и всё равно получать прибыль. Они всего лишь избавляются от избыточного товара, чтобы закупить другой. Чтобы получить выгоду от низких цен вы должны действовать быстро. Это принцип справедлив и для рынка фьючерсов. Хороший возможности купить ниже справедливой цены или продать выше нее не продлятся вечно, поскольку цена движется быстро с ускоренным соперничеством. Если цена, например, долго находится под уровнем справедливой цены, то это уже не является хорошей возможностью. Что-то изменилось, цена была принята ниже участниками торгов. Третья, и наиболее сложная категория, — это логика торговли. Логика торговли в большей степени является продуктом вашего опыта, но это больше, чем просто тщательное наблюдение и практика; это понимание того, почему рынок делает то, что он делает. Это понимание приходит только со временем и через осознанное стремление понять, какие силы стоят за рыночными движениями. Некоторым аспектам логики торговли можно научить на базе рыночной структуры и времени. Например, вы знаете, что хвост свидетельствует о сильной активности других таймфреймов на экстремумах. Если хвост не принят и цена движется обратно, то логика торговли говорит, что что-то изменилось, и покупатели или продавцы других таймфреймов, которые быстро двинули цену, ушли, или их желание торговать по тем ценам поубавилось. Единственная возможность действительно понять рынок – это наблюдать, стараться понять, объяснить и торговать. Помните, долгое изучение не учит пониманию. Мы будем накапливать логику торговли на протяжении всей книги. | |
|
Всего комментариев: 9 | ||||||||||
| ||||||||||